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　　問：監(jiān)管指引是否充分考慮國內(nèi)銀行業(yè)的實(shí)踐？

　　答：按照銀監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于新資本協(xié)議規(guī)制工作的透明度和開放性要求，在長達(dá)兩年多的起草過程中，項(xiàng)目組高度重視與業(yè)界的交流與互動(dòng)，充分聽取業(yè)界的意見，5個(gè)監(jiān)管指引是監(jiān)管部門和業(yè)界共同努力的成果。業(yè)界的廣泛深入?yún)⑴c不僅提高了監(jiān)管指引的適用性和可操作性，而且為監(jiān)管指引的實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

　　一是直接吸收業(yè)界專家參與起草工作。項(xiàng)目組成員來自于監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國內(nèi)10家銀行，5個(gè)監(jiān)管指引的起草組中都有業(yè)界專家，直接反映業(yè)界良好做法和最新發(fā)展。

　　二是廣泛征求業(yè)界意見。項(xiàng)目組先后于2007年12月、2008年3月、2008年7月發(fā)布了三輪征求意見稿，在業(yè)界引起了很大反響。三次征求意見過程中，40家中外資銀行、5家咨詢公司共反饋了800余條修改建議，幾乎涉及5個(gè)監(jiān)管指引的所有方面。項(xiàng)目組對業(yè)界的建議進(jìn)行逐條研究、消化吸收。

　　三是組織召開專題討論會，充分聽取專家意見。5個(gè)監(jiān)管指引起草過程中，項(xiàng)目組向后組織了50余次各種層次的專題討論會，對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行深入研討。

　　問：商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系包括哪些要素？非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露和零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評級體系有什么不同？

　　答：商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系是指用于信用風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)等級確定和信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的各種方法、過程、控制措施和IT系統(tǒng)的總稱。內(nèi)部評級體系應(yīng)能夠有效識別信用風(fēng)險(xiǎn)，具備穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和排序能力，并準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部評級體系包括以下基本要素：內(nèi)部評級體系的治理結(jié)構(gòu)，保證內(nèi)部評級結(jié)果客觀性和可靠性；內(nèi)部評級技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保有效識別債務(wù)人和債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)部評級的流程，保證內(nèi)部評級的獨(dú)立性和公正性；風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的量化，將債務(wù)人和債項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)特征轉(zhuǎn)化為違約概率、違約損失率等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)；IT和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，收集和處理內(nèi)部評級相關(guān)信息，為風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化提供支持。

　　非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露(包括對公司、主權(quán)和金融機(jī)構(gòu)的債權(quán))的內(nèi)部評級體系是“債務(wù)人評級和債項(xiàng)評級”相互獨(dú)立的二維評級體系，按照評級標(biāo)準(zhǔn)分別將債務(wù)人和債項(xiàng)劃入相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級，并能夠有意義區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)的評級結(jié)構(gòu)(非違約債務(wù)人級別不少于7個(gè))。零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評級采用所謂的“風(fēng)險(xiǎn)分池”方法，根據(jù)債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)特征、交易特征和逾期信息等將每筆零售風(fēng)險(xiǎn)暴露劃入相應(yīng)的資產(chǎn)池。根據(jù)新資本協(xié)議的要求，用于估計(jì)兩類風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的數(shù)據(jù)的歷史觀察期也有所不同。

　　問：新資本協(xié)議對實(shí)施內(nèi)部評級法提出一系列最低要求，《內(nèi)部評級體系指引》是否體現(xiàn)了這些要求？

　　答：信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)，允許商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求是新資本協(xié)議最重要的制度創(chuàng)新。為保證資本計(jì)提的充分性，新資本協(xié)議對實(shí)施內(nèi)部評級法提出了一系列最低要求，包括內(nèi)部評級體系的設(shè)計(jì)、內(nèi)部評級體系的運(yùn)作、內(nèi)部評級體系的治理、使用測試和風(fēng)險(xiǎn)量化等許多方面。指引起草過程中，項(xiàng)目組對這些要求進(jìn)行了逐條梳理和研究，并根據(jù)巴塞爾委員會后續(xù)發(fā)布的補(bǔ)充文件和國內(nèi)大型銀行的實(shí)踐，對這些要求進(jìn)行了吸收和擴(kuò)展，不僅全面體現(xiàn)了新資本協(xié)議規(guī)定的最低要求，而且在許多方面細(xì)化了這些要求，如零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)分池、內(nèi)部評級運(yùn)作流程、內(nèi)部評級體系的治理結(jié)構(gòu)、IT和數(shù)據(jù)管理、內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證和應(yīng)用等，形成符合國內(nèi)銀行實(shí)踐的內(nèi)部評級體系監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　問：違約概率、違約損失率等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性和審慎性是使用這些參數(shù)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的前提。請問《內(nèi)部評級體系指引》在這方面是如何考慮的？

　　答：違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)計(jì)量是內(nèi)部評級體系的技術(shù)核心。《內(nèi)部評級體系指引》詳細(xì)描述了風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的監(jiān)管要求，以確保風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)計(jì)量的準(zhǔn)確性和審慎性。要求商業(yè)銀行建立包括數(shù)據(jù)選取、參數(shù)估算、映射和參數(shù)應(yīng)用四個(gè)階段的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化流程；明確了商業(yè)銀行估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的數(shù)據(jù)歷史觀察期和充分性要求及相應(yīng)的補(bǔ)救措施；建立違約、經(jīng)濟(jì)損失、折現(xiàn)率等核心定義，明確了估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)方法，以及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)驅(qū)動(dòng)因子選擇等方面審慎性要求；要求商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)進(jìn)行壓力測試，以反映壓力狀態(tài)下風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)可能的反向變化。《內(nèi)部評級體系指引》還對內(nèi)部評級體系驗(yàn)證提出了明確的監(jiān)管要求，要求商業(yè)銀行采用多種方法對信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的準(zhǔn)確性、審慎性和穩(wěn)定性進(jìn)行相對獨(dú)立的驗(yàn)證，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)計(jì)量的持續(xù)優(yōu)化。該指引還明確要求商業(yè)銀行在授信決定、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、政策制定、資本配置、準(zhǔn)備金計(jì)提等方面廣泛且深入地使用這些信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，促使商業(yè)銀行審慎計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。

　　問：為鼓勵(lì)和促進(jìn)小企業(yè)和微小企業(yè)的發(fā)展，新資本協(xié)議對符合標(biāo)準(zhǔn)的小企業(yè)及微小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露給予了資本優(yōu)惠，請問《風(fēng)險(xiǎn)暴露分類指引》是如何劃分小企業(yè)及微小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露的？

　　答：《風(fēng)險(xiǎn)暴露分類指引》確定中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)主要基于三方面考慮：一是與現(xiàn)行國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和政策相銜接，降低商業(yè)銀行合規(guī)成本，保證政策的一致性；二是與新資本協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)具有一定程度的可比性；三是考慮國內(nèi)銀行不同規(guī)模企業(yè)授信的風(fēng)險(xiǎn)特征。為此，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、原國家經(jīng)貿(mào)委制定的大中型企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)，以及對國內(nèi)幾家大型銀行不同規(guī)模企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)特征的實(shí)證分析，將大型、中型企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)確定為年度銷售額3億元。同時(shí)，根據(jù)《銀行開展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見》，單戶授信總額500萬元(含)以下和企業(yè)資產(chǎn)總額1000萬元(含)以下，或授信總額500萬元(含)以下和企業(yè)年銷售額3000萬元(含)以下微小企業(yè)貸款，可作為零售風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行處理，從審慎監(jiān)管制度層面切實(shí)支持小企業(yè)和微小企業(yè)的發(fā)展。

　　問：《專業(yè)貸款資本指引》中的專業(yè)貸款，其風(fēng)險(xiǎn)特征以及監(jiān)管資本計(jì)量方法與一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露什么不同？

　　答：《專業(yè)貸款資本指引》中規(guī)定的專業(yè)貸款，是以貸款形成的資產(chǎn)未來所產(chǎn)生的現(xiàn)金流為主要償債來源的貸款。專業(yè)貸款的債務(wù)人風(fēng)險(xiǎn)與抵押品或抵押品提供者之間具有很強(qiáng)的相關(guān)性。此外，與一般公司類風(fēng)險(xiǎn)暴露相比，專業(yè)貸款的數(shù)據(jù)較少，數(shù)據(jù)的同質(zhì)性較差，銀行自己建立違約概率模型和違約損失率模型的難度更大。并且，通常情況下，專業(yè)貸款的期限比一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露長，面臨更大的經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。采用一般信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型難以充分反映專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該采取更為審慎的方法計(jì)量專業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，相應(yīng)地對專業(yè)貸款也應(yīng)計(jì)提更高的監(jiān)管資本要求。因此，新資本協(xié)議允許商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法和監(jiān)管映射法計(jì)量專業(yè)貸款的監(jiān)管資本(監(jiān)管映射法是指商業(yè)銀行內(nèi)部評級與監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)直接映射，并根據(jù)映射結(jié)果得到風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的方法)，以充分反映專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)。若商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法，除達(dá)到公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評級體系要求以外，估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)時(shí)還應(yīng)充分考慮專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)特征；采用監(jiān)管映射法，商業(yè)銀行應(yīng)將專業(yè)貸款的內(nèi)部評級與5個(gè)監(jiān)管評級映射，直接得到風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。