中新網(wǎng)3月28日電 中國銀監(jiān)會(huì)28日就中航油事件向中資銀行發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示，要求各政策性銀行、國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行從中航油事件吸取教訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。對于未獲批準(zhǔn)擅自從事衍生產(chǎn)品交易的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，要依法進(jìn)行處罰，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。
銀監(jiān)會(huì)指出，2004年10月，中國航油新加坡公司在從事衍生產(chǎn)品交易時(shí)造成了5.54億美元巨額虧損(簡稱中航油事件)，反映了衍生產(chǎn)品交易存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。為認(rèn)真從中吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，健康地發(fā)展衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，更好地為客戶提供服務(wù)，各中資銀行機(jī)構(gòu)務(wù)必嚴(yán)格落實(shí)《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和《商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的各項(xiàng)規(guī)定，對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理。
風(fēng)險(xiǎn)提示共分為四大項(xiàng)：嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)和止損制度；健全內(nèi)部控制，完善公司治理；提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測能力；加強(qiáng)檢查，建立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度。
銀監(jiān)會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)提示中說，中國航油新加坡公司在衍生產(chǎn)品交易過程中，嚴(yán)重違反內(nèi)控程序，授權(quán)和止損制度形同虛設(shè)，導(dǎo)致巨額虧損。各行應(yīng)引以為戒，在進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行既定的分級授權(quán)和敞口風(fēng)險(xiǎn)管理制度，任何重大的交易或新的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)都應(yīng)得到董事會(huì)的批準(zhǔn)，或得到由董事會(huì)指定的高級管理層的同意。在因市場變化或決策失誤出現(xiàn)賬面浮虧時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行既定的止損制度。
銀監(jiān)會(huì)要求，各中資銀行總行及授權(quán)從事衍生產(chǎn)品交易的分行，在衍生產(chǎn)品交易系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須自動(dòng)連結(jié)，分行不得有游離于總行監(jiān)控之外的衍生產(chǎn)品頭寸。獲準(zhǔn)開辦和擬開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的銀行近期要進(jìn)行深入自查并形成自查報(bào)告，并于2005年4月30日前上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。各銀監(jiān)局要積極了解轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的品種和敞口情況，對日常監(jiān)管和各銀行自查發(fā)現(xiàn)的重大問題，要及時(shí)上報(bào)。
